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Varianza

Todo el mundo sabe lo que es una media (me refiero a la media estadística, por supuesto, no a las otras), por lo que no tiene mucho sentido escribir una entrada sobre medias. Conceptualmente, sin embargo, la media es el primer elemento de una serie de valores que caracterizan a las series aleatorias, y que se conocen como momentos. Si nos saltamos el primer momento, aterrizamos en el segundo momento estadístico, que es la varianza o, cuando tenemos una distribución multivariante, la matriz de covarianza.

Definición

Casi todo el mundo tiene también claro cómo se define la varianza, pero refresquémoslo, por si acaso. Supongamos que la media de una serie, o de una variable aleatoria, se representa como E[X]. Entonces, la varianza se puede definir así:

Var(X)=E[(X – E[X])2]

Sí, estamos usando la media dentro de otra media. Según esta definición, literalmente, tenemos primero que conocer la media de la variable aleatoria. Entonces, tenemos que ver cuánto se desvía la variable aleatoria de esa media. Esto es, se mide el grado de «desparrame» de la variable. No podemos medir directamente la media de la resta que hemos mencionado, porque los valores negativos se compensarían con los valores positivos, y obtendríamos siempre cero. La manera de evitar esta compensación es elevar la resta al cuadrado.

Si masajeamos un poco la definición, podemos transformarla de esta manera:

Var(X)=E[X2] – E[X]2

La transformación es fácil de realizar, y no la incluyo por brevedad. La nueva fórmula viene a decir que la varianza es la diferencia entre la media del cuadrado y el cuadrado de la media. Enseguida veremos la gran utilidad de esta definición alternativa.

Por cierto, a partir de la varianza se define la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Para qué necesitamos la raíz cuadrada? Principalmente, por las unidades de medida. Si la variable aleatoria X representa euros, la media estará expresada como euros, pero la varianza estará en euros al cuadrado. La desviación estándar, en cambio, vuelve a estar en euros. Probablemente tenga otros usos y beneficios, pero ahora mismo no los recuerdo.

Más definiciones

Si un matemático leyese lo que acabo de escribir, seguramente me pegaría una somanta de palos. Y con razón. He manejado con demasiada alegría los términos «muestra aleatoria» y «variable aleatoria», pero si hubiese sido más riguroso, la introducción habría sido infinita. Ahora aclaro lo que hace falta aclarar desde el punto de vista práctico.

La diferencia que tenemos que conocer es la de «varianza» contra «varianza de una muestra». La definición anterior es válida para una variable aleatoria definida analíticamente, o para fenómenos en los que disponemos de todos los datos. En la vida real, lo que solemos tener es una muestra de una serie, no todos los elementos. En ese caso, lo que podemos hacer pragmáticamente es calcular un «estimado» de la varianza a partir de la muestra.

El ajuste, de todas maneras, es sencillo:

VarM(X)=Var(X)*N/(N-1)

donde N es el tamaño de la muestra. Este es el motivo por el que Excel tiene dos funciones, VAR y VAR.P, para la varianza. La primera es la varianza de una muestra, y la segunda es la varianza «completa» de una población.

Implementación

Escribo esta entrada, además de para que sirva de referencia a entradas posteriores, porque quiero explicar un pequeño truco de implementación que he visto pasar por alto muchas veces.

Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria en un array. Para calcular la media, hacemos un bucle y vamos sumando las entradas. Si utilizo la primera definición que hemos dado de la varianza, necesitamos hacer dos pasadas sobre el array. La primera, para calcular la media, y la segunda, para calcular la media de los cuadrados de las diferencias respecto a la media. ¿No sería mejor hacer una sola pasada? Si tenemos los datos en un array, no es tan acuciante, pero si los datos son grandes, o vienen de un enumerador, nos interesa hacerlo todo en una pasada.

Es en estos casos en los que la segunda fórmula equivalente es importante: podemos calcular simultáneamente, en una sola pasada, la media y la media de los cuadrados, y luego restar al segundo valor el cuadrado del primero. Algo así:

double sumX = 0, sumX2 = 0;
int total = 0;
foreach (double v in source)
{
    sumX += v;
    sumX2 += v * v;
    total++;
}
double mean = sumX / total;
double variance = (sumX2 / total - mean * mean);

Si quisiéramos la varianza de una muestra (es decir, si no tuviésemos todos los valores de la población) tendríamos que ajustar la varianza calculada multiplicándola por total y dividiéndola por total – 1.

De todos modos, el problema principal con el código anterior es otro, mucho más sutil. Las variables sumX y sumX2 pueden llegar a tener valores muy altos. Y al restar los dos valores se puede producir una cancelación catastrófica que nos haga perder la precisión del resultado. Ese problema no lo tiene el algoritmo en dos pasadas.

La solución, sin embargo, es muy sencilla. Resulta que:

Var[X] = Var[X – a]

Es decir: si le restamos una constante arbitraria a la variable aleatoria, la «dispersión» o varianza de la misma no varía. Lo ideal sería que la constante en cuestión fuese la media de la muestra, pero para eso necesitaríamos dos pasadas. Lo que haremos es llegar a un compromiso: como no podemos tener la media, nos conformaremos con un valor representativo de la muestra. ¿Qué tal si elegimos el primero?

double sumX = 0, sumX2 = 0, mean = 0, first = 0;
bool hasFirst = false;
int total = 0;
foreach (double v in source)
{
    if (!hasFirst)
    {
        hasFirst = true;
        first = v;
    }
    else
    {
        double v1 = v - first;
        sumX += v1;
        sumX2 += v1 * v1;
    }
    mean += v; 
    total++;
}
mean /= total;
double variance = (sumX2 - sumX * sumX / total) / total;

He puesto un else dentro del bucle porque la primera suma no aporta nada a los acumuladores. Por esto, también he tenido que modificar el cálculo de la media al final. Idealmente, el primer elemento de la muestra debería estar lo más cercano posible a la media. Si sabemos que la media va a estar alrededor de cero, además, podemos olvidar esta precaución.

Quizás alguien crea que la instrucción condicional dentro del bucle lo puede ralentizar un poco. No lo he medido para ver si ocurre, pero si eso fuese importante, lo que podríamos hacer es desarrollar el bucle en dos trozos:

var enumerator = source.GetEnumerator();
if (enumerator.MoveNext()
{
    double first = enumerator.Current;
    double sumX = 0, sumX2 = 0, mean = first;
    int total = 1;
    while (enumerator.MoveNext())
    {
        double v = enumerator.Current - first;
        sumX += v;
        sumX2 += v * v;
        mean += enumerator.Current;
        total++;
    }
    mean /= total;
    double variance = (sumX2 - sumX * sumX / total) / total;
}

Me falta un else en el fragmento anterior, para cuando la secuencia está vacía, pero me da pereza ponerlo. También habría que llamar a Dispose().

Concurrencia

Los otros trucos interesantes, que no voy a tratar en esta entrada, tienen que ver con la posibilidad de repartir el cálculo entre varios hilos, cuando el tamaño de la serie lo amerite. No hay grandes complicaciones a la vista, pero hay que tener cuidado al mezclar los valores obtenidos en cada hilo. Si la serie está en un array, es quizás más sencillo, porque se pueden repartir a priori los rangos entre tareas. Lo recomendable, en cualquier caso, es utilizar una de las sobrecargas de Parallel.ForEach que permita el uso de variables de estados. Permítame que me haga el sueco y pase de página en este punto.

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Un poco de música

Una vez leí una novela sobre un perro, Sirius, al que le desarrollan artificialmente la inteligencia. Sirius crea sus propias melodías, pero son muy raras y cuesta entenderlas. Lo de la música es sólo un detalle de la novela, que me hizo gracia cuando lo leí… por comparación con mi caso.

Estos son algunos de mis intentos perrunos de crear algo. Al escucharlos, desde la distancia, me alegro de haberme dedicado a la informática: